Iniziamo la preparazione del nostro dolce e scaldiamo l'acqua a bagnomaria. In un recipiente capiente, mescoliamo i tuorli d'uovo, lo zucchero, il latte di cocco e l'estratto di vaniglia. Sbattiamo i tuorli con energia fino a quando la miscela appare liscia dopodiché trasferiamo il composto nella pentola con l'acqua bollente. Cuociamo il tutto a fiamma moderata e mescolando continuamente per circa 8 minuti. Quando l'amalgama avrà assunto una consistenza più densa, togliamo dal fuoco e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente; poi trasferiamo in una ciotola ed aggiungiamo il mascarpone. Copriamo e conserviamo in frigorifero per almeno 4 ore, fino a quando non si è completamente raffreddato.